今まで使っていた手法、EA自動売買を使う前、
もしくは、このまま使って良いのか判断できる一つの方法を解説していきます。
トレード、EA自動売買には必須！ バルサラの破産確率って？
トレードやEA自動売買を回す上で、このまま続けていったらどうなるのだろう？って思った事はありませんか？
実は、勝率、リスクリワード比、資金率が分かれば破産する確率が分かります。
勝率
勝率に関しては、なじみがあるので分かりやすいと思いますが、
簡単に言うと、全トレード中何回勝ったかを表す変数です。
計算式は、
勝った回数÷総トレード回数×100＝勝率（％）
100回中50回勝ったのなら
50÷100×100＝50％
50％となります。
リスクリワード比
リスクリワード比とは、平均利益から平均損失を割ったものです。
イメージしやすくすると、平均利益と平均損失の比率です。
数値が大きい場合は、勝った時は利益が大きく負けた時は利益に比べて少ないです。
平均利益の計算式は、
総利益÷総トレード数＝平均利益
10万円÷100回＝千円
平均利益は、一回当たり千円となります。
平均損失の計算式は、
総損失÷総トレード数＝平均利益
5万円÷100回＝500円
平均損失は、一回当たり500円となります。
リスクリワード比の計算式は、
平均利益÷平均損失＝リスクリワード比
前例の平均利益と平均損失を当てはめて計算すると、
1000円÷500円＝2.0となります。
リスクリワード比が1.0以上は損小利大で、1.0以下は損大利小となります。
リスクリワード比が2.0の場合、損大利小となり、かなり良い数値と言えます。
資金率
資金率とは、一回のトレードに使える総資産に対する損失の割合です。
簡単に言うとトレード一回当たりどれぐらい損しても大丈夫ですか？ってことです。
資金率の計算方法は、
許容できる損失額÷トレード総資産×100＝資金率％
2000円÷10万円×100＝2％となります。
バルサラの破産確率
バルサラの破産確率を計算式で出そうとすると微分・積分を利用している式なので難しいです。
一般的には、表を使ってトレードの良し悪しを確認する事です。
資金率2％の表です。
まとめ
ご自身のトレードを見直してみましょう。
まず、トレード日記などをつけて勝率、リスクリワード比、ロット数を確認します。ロット数から一回当たりの資金率を割り出して、もし、2％以上なら2％以下にして上記の表を使って破産確率を出してみましょう。
もし、ご自身の手法が破産する確率が高いのなら見直す必要があります。
基本的には、勝率を上げる、リスクリワード比を上げる事で改善されますが、人によってトレードのスタイルが違いますので、ご自身にあった勝率とリスクリワード比のバランスが取れている手法を見つける事が重要です。
自分にあった手法が見つけられないのなら、やっぱりEA自動売買をお勧めします。
各EA自動売買のバックテストの結果やバルサラの破産確率表を参考にEA自動売買を選でみてはどうでしょうか？
＊注意 バルサラの破産確率で0だとしても相場は、その時の世界情勢などで想定外の動きをするので過信するのは止めて下さい。
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