勝つためのバックテストの見方

バックテスト


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  どのEAを選んだら良いか。

  悩みますよね

  判断の材料としてバックテストがあります。

  しかし、どうやって見るのって思います。

  そこで、バックテストの見方を解説していきます。



EA 自動売買の題名


  まずは、EA 自動売買の題名です。


通貨ペア 期間 モデル パラメーター


1番上が通貨ペア名です。この場合、USD/JPYとなっている為、ドル円となっています

2番目が期間です。左からチャートの何分足を利用したか、どのくらいの期間でテストしたのか。

この場合は、5分足を利用2010年の1月4日~2022年4月01日までの期間を

バックテストしています。

3番目は、各種パラメーターです。


この場合は、マジックナンバーは220202単利LOTは、1(おそらく10万通貨)複利LOTは、0.1(おそらく1万通貨)、スリッページ10、最大スプレッド20、TP=1000、SL=1000、

ロング及び、ショートのエントリー可能 5分足チャート




テストバー


テストバーの数モデルティック数モデリング品質不都合チャートエラー

バックテストで使ったバー(足)の数           915865本

バックテストで使ったティックの数          186684891本

バックテストのティックの品質 Every tickで90.0%が基本 99.9%

エラーがあったバーの数 「0」が基本           0



①初期資金 ②スプレッド

①が初期資金 ②がスプレッドです。

この場合は、100万円でスプレッドが0.5pipsとなっています。



➂純利益 ➃総利益 ⑤総損失


➂純利益=➃総利益-⑤総損失 ここが+ならば最終的に資金が増えるという事

➃総利益 期間内の総利益

⑤総損失 期間内の総損失

このEAの場合、あくまでバックテスト上ですが、約11年ちょっとで資金が約16倍になったという事です。


➅プロフィックファクター ➆期待利得


➅プロフィックファクター = 総利益÷総損失

1.0以上ないと資金が増えません。理想的なのは2.0以上です。

この場合、2.47なので優秀なEAではないかと思います。

➆期待利得 トレード一回あたりの利益です

4822.2円が一回当たりの期待できる利益です。

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➇絶対ドローダウン ➈最大ドローダウン ⑩相対ドローダウン


➇絶対ドローダウン
初期資金からどれだけ金額が減ったかです。
EAを動かした日の直後にマイナスが発生した場合は大きく影響がありますが、それほど重要ではありません。

➈最大ドローダウン
最大ドローダウンとは最も資産が増えた時から最も資産が下落した時の損失額を表しています。
金額ベースでの最大下落ポイントを出す為、単利の場合以外参考になりません。

➉相対ドローダウン
相対ドローダウンとは最も資産が増えた時から最も下落した比率が大きい点の下落率
相対ドローダウン(金額)は、相対ドローダウン%が最大の時の金額になります。

このため相対ドローダウン(金額)は重要ではありませんが、初期証拠金の設定時の参考程度です。

*注 初期証拠金を増やせば最大ドローダウン、相対ドローダウン共に%は下がります。又、ドローダウンは、決済後の値しか確認することができないため、保有中ポジションの含み損最大値は未評価なので、真のドローダウンは確認できません。



まとめ
ドローダウンは、決済後の値しか確認することができないため、保有中ポジションの含み損最大値は未評価なので、真のドローダウンは確認できません。EAのエントリー時のロットの特性が分からないものは役に立たないので
最適化の確認、単利の場合でのドローダウンの金額初期証拠金の設定時の参考程度に使用をお勧めします。

このEAの場合、最大ドローダウン、相対ドローダウン共に低いため、単利1.0LOT設定なのでバックテストでは大変優秀と思われます。

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⑪総取引数 ⑫売りポジション(勝率%)⑬買いポジション(勝率%)   ⑭勝率 ⑮負率


 総取引数 バックテスト期間での総取引数

総取引数で気にするところは、1日当たりどのくらい取引するのか。これを見ることでEAの特性が分かります。市場が週5日開いてるとすると年間で240日と仮定すると1日当たりの取引数が分かります。

このEAの場合、一日当たり約1.2回なので実際は、一日1回程度と考えます。

総取引数でもう一つ考えないといけないのは、スプレッドです。スプレッドはバックテストに含まれておりますが、売買回数が多すぎると、業者次第では「スプレッド負け」する可能性があります。又、スプレッドが少なすぎる物では信頼性が低くくなる為、総取引数とスプレッドを両方見る必要があります。


⑫ 売りポジション(勝率%)

売りポジション(勝率%)= 売りポジションの勝ちトレード数÷ 総トレード数

⑬ 買いポジション(勝率%)

買いポジション(勝率%)= 買いポジションの勝ちトレード数÷ 総トレード数

⑭ (勝率%)

(勝率%)= 総勝ちトレード数÷ 総トレード数

⑮ (負率%)

(負率%) 総負けトレード数÷ 総トレード数


 勝率についてのまとめ 

一見、勝率が高い方が良いEA に見えますが、損益比と深く関係している為、必ずしも勝率が高いEAが良いとは限りません。ちなみに損益比とは、勝ったときの金額÷負けた時の金額です。

損益比の例 

損益比が2.0の場合 勝つと2万円負けると1万円です。

損益比が1.0の場合、勝つと1万円負けると1万円です。

損益比が0.5の場合、勝つと1万円負けると2万円です。

勝率が高くても損益比が低ければ、損大利小となり、勝率が低くても損益比が高ければ損小利大のEAになります。

分かりやすく言えば、0.1pipsで利確、1000pipsで損切りとした場合、ロジックにもよりますが、勝率がかなり高いはずですが、めったに起こらない確率で積み重ねた利益を一度で吹き飛ばし、資金が増えないだけならまだしもだいたいは破綻します。

一番重要なのは、勝率と損益比のバランスです。


通常損益比が高ければ勝率が低く、損益比が低ければ勝率が高いです。

両方良過ぎるのは怪しいバックテストと考えます。

あくまで個人的な感覚だと、損益比が2.0ぐらいだと勝率は、50%以下ぐらい

損益比が0.5ぐらいだと80%~90%ぐらいの感覚で見ています。


このEAの場合、平均勝トレード11955.08に対して-10651.51なので損益比が、

11955.08÷10651.51=1.12238359 約1.12です。

損益比を加味した上での勝率を考えますと68.79%はかなり高いと思われます。

⑯最大勝トレード ⑰敗トレード ⑱平均勝トレード ⑲敗トレード


⑯ 最大勝トレード 一回のトレードで勝った最大の金額です。

⑰ 最大敗トレード 一回のトレードで負けた最大の金額です。

⑱ 平均勝ちトレード 勝った時の平均の金額です。

⑲ 平均敗トレード 負けた時の平均の金額です。


― まとめ ―

ここで重要なのは、最大よりも平均の方です。なぜなら、平均勝ちトレードが平均敗トレードより小さい場合勝率50%ではやればやるほど資金が減ってしまうからです。

ただし、平均勝ちトレードが平均敗トレードより小さくても勝率が高い場合は、資金が増えていきます。その場合、コツコツドカンと呼ばれるEAとなります。

逆に平均勝ちトレードが平均敗トレードより無茶苦茶大きくて勝率がかなり低い場合も、資金が増えていきます。その場合、損小利大のEAとなります。

前段落の勝率でも話しましたが、

一番重要なのは、勝率と損益比のバランスです。

この参考にしているEAでいえば、損益比=平均勝ちトレード÷平均敗トレードが1以上であり、なおかつ約勝率が68.8%なのでかなり優秀なEAと判断できます。

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⑳最大連勝(金額)  ㉑最大連敗(金額)  ㉒最大連勝(トレード数) ㉓最大連敗(トレード数)


⑳ 最大連勝(金額) 最大で連勝した数 カッコ内は、その時の合計利益金額

㉑ 最大連敗(金額) 最大で連敗した数 カッコ内は、その時の合計損失金額

㉒ 最大連勝(トレード数) 最長連勝中の合計利益額 ※括弧内はその連勝数

㉓ 最大連敗(トレード数) 最長連敗中の合計損失額 ※括弧内はその連敗数            

㉔平均連勝  ㉕平均連敗


㉔ 平均連勝 平均でどのくらい連勝しているか

㉕ 平均連敗 平均でどのくらい連敗しているか


― まとめ ―

ここで一番気にするところは、最大連敗と平均連敗です。仮に勝てるEAでも連敗が続くようだと多くの人はEAを止めてしまいます。人間のメンタルが一番効いてくるところです。ご自身のトレードスタイルに合っているかどうか確認する上で重要な部分となっています。

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